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      银监会就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》公开征求意见

      2016-11-29 15:47 来源: 银监会网站
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      近年来,随着金融市场的发展浙江体彩网_首页_欢迎您,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长浙江体彩网_首页_欢迎您浙江体彩网_首页_欢迎您。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力浙江体彩网_首页_欢迎您,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见浙江体彩网_首页_欢迎您浙江体彩网_首页_欢迎您。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

      《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际浙江体彩网_首页_欢迎您,提高衍生工具资本计量的风险敏感性≌憬宀释鴂首页_欢迎您浙江体彩网_首页_欢迎您浙江体彩网_首页_欢迎您!豆嬖颉分匦率崂砹搜苌ぞ咦时炯屏康幕《ㄒ搴图扑悴街?,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式浙江体彩网_首页_欢迎您。

      《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架浙江体彩网_首页_欢迎您,建立健全衍生产品风险治理的政策流程浙江体彩网_首页_欢迎您,强化信息系统和基础设施浙江体彩网_首页_欢迎您浙江体彩网_首页_欢迎您,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程浙江体彩网_首页_欢迎您,并明确了违约风险暴露的加总方式浙江体彩网_首页_欢迎您。

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